基本を考えるとJDKをインストール・設定してテキストエディタとコマンドプロンプトで作業することなんでしょうね。
が、世の中には様々な統合開発環境が提供されていてそれを使うのもありのような気がしています。
実際お仕事としてJavaを扱う方々はそちらの方が多いのではないかと・・・
ひとまず勉強として考えると基本は無視できないので、まずはエディタとコマンドを使用して進めて見ます。
ある程度の基礎を押さえてからでも統合環境への移行は遅くないでしょうし、まずはそちらの環境を構築していくことから始めます。